Hola linero11:
Instalando el trd594 dándole doble clic al ejecutable te tiene que aparecer en una carpeta con el mismo nombre en
C:\Archivos de programa\Microsoft Games\Train Simulator\TRAINS\
TRAINSET.
Si no tuviera el autoinstalable entonces la cosa cambia porque tendrías que ubicar tú mismo la carpeta de la loco, vagon, coche, etc. que quieras ponerle al simulador para "verlo correr".
A partir de aquí te recomiendo que te descargues esto
http://www.trensim.com/lib/pafiledb.php ... le&id=1164 te lo leas, y no te asustes cuando veas que ocupa 832 Mb, en realidad son 832 Kb. te va a aclarar muchas dudas.
Saludos.